Pyinstaller

Установка: 

python -m pip install pyinstaller

Использование 

pyinstaller [параметры] script.py

Параметры

Параметр	Описание
--onefile	собирает всё в один .exe файл
--windowed	скрывает консоль (если у вас GUI-приложение). Если нужна консоль, уберите этот флаг.
--icon=ваша_иконка.ico	иконка
--name "МояПрограмма"	имя программы